Våra nyckeltal

Vi vill möjliggöra investeringar i värdepapper för alla, genom att göra det så enkelt som möjligt. För att ta fundamentalt bra beslut finns det först några saker att ta i beaktning.

Nedan presenterar och förtydligar vi våra nyckeltal. Dessa representerar investeringen objektivt, konkret och ett bra verktyg för att avgöra om en investering är potentiellt god eller inte.

Riskjusterad avkastning (Sharpekvot)

Måttet Sharpekvot används för att mäta den riskjusterade avkastningen för en portfölj. Ju högre Sharpe kvot desto bättre har portföljen varit på att skapa avkastning relativt till tagen risk. Som en tumregel kan man säga att en Sharpe över 1 betraktas som en god riskjusterad avkastning. Vi mäter Sharpe på rullande 36 månader.

Standardavvikelse

Mäter svängningar (volatilitet) för portföljen. Desto lägre volatilitet, ju mindre svängningar och därmed lägre risk. Standardavvikelse under 10 anses som relativt låg risk. Låg risk är inte nödvändigtvis korrelerat med en god investering.

Förväntad avkastning

Performance Forecast betyder förväntad snittavkastning och presenteras som ett estimat i procent. Den förväntade årliga snittavkastningen över kommande 60 månader. Estimaten bygger på FondlyAnalytics beräkningar och simuleringar.

Risk nuvarande

Risk nuvarande står för rådande risknivån dvs den faktiska risken. FondlyAnalytics beräknar den aktuella risknivån på månadsbasis för en fond eller portfölj av fonder. Den aktuella risknivån översätts genom att indikera ett nummer från 1 till 10, där 1 representerar mycket låg risk och 10 representerar extremt hög risk. Syftet med indikatorn är att öka förståelsen för den potentiella risken i en fond eller portfölj.

Worst Case Forecast

Worst Case Forecast betyder förväntad negativ snittavkastning under stressade förhållanden och presenteras i procent. Den förväntade negativa snittavkastningen är det estimerade snittavkastningen under stressade förhållanden som den enskilda fonden eller portföljen förväntas uppvisa. Sannolikheten för detta utfall är lägre än 5%.

Risk stressad miljö

Risk för stressad miljö står för den förväntade risknivån under stressade förhållanden. FondlyAnalytics beräknar den potentiella stressade risknivån på månadsbasis för en fond eller portfölj av fonder. Den estimerade stressade risknivån översätts genom att indikera ett nummer från 1 till 10, där 1 representerar mycket låg risk och 10 representerar extremt hög risk. Syftet med indikatorn är att öka förståelsen för den potentiella risken under stressade förhållanden i en fond eller portfölj.